Сравнение DRSK с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
DRSK и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 13.80% | 12.64% | -0.37% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.10% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у JAGG с доходностью 0.10%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
JAGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и JAGG
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JAGG в 0.03%.
Доходность на риск
DRSK vs. JAGG — Ранг доходности на риск
DRSK
JAGG
Сравнение DRSK c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.95 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.33 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.73 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 4.65 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.95 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.02 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и JAGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и JAGG
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности JAGG в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и JAGG
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, что больше максимальной просадки JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -18.73% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -2.61% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -18.06% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.91% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -6.30% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.97% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и JAGG
Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) имеют волатильность 1.76% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.83% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 2.71% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 4.47% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 5.90% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 5.84% | +1.16% |