Сравнение DRSK с EAOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM).
DRSK и EAOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. EAOM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Moderate Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRSK и EAOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRSK и EAOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | -3.09% | 7.67% | 12.50% | 2.08% | -9.57% | 0.88% | 2.49% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | -0.60% | 12.90% | 7.29% | 11.83% | -15.48% | 6.39% | 10.30% |
Доходность по периодам
С начала года, DRSK показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью -0.60%.
DRSK
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -5.22%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
EAOM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRSK и EAOM
DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.
Доходность на риск
DRSK vs. EAOM — Ранг доходности на риск
DRSK
EAOM
Сравнение DRSK c EAOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRSK | EAOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.99 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.99 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 8.33 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRSK | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.37 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.46 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DRSK и EAOM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRSK и EAOM
Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности EAOM в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRSK Aptus Defined Risk ETF | 3.88% | 3.67% | 3.31% | 3.57% | 1.93% | 2.64% | 5.69% | 3.04% | 2.62% |
EAOM iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF | 2.91% | 2.89% | 2.89% | 2.70% | 1.93% | 1.32% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRSK и EAOM
Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и EAOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRSK | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.87% | -20.73% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -5.67% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -20.73% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -3.31% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.09% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.35% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRSK и EAOM
Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.76%, в то время как у iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRSK | EAOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.27% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 4.82% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.08% | 8.04% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.01% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.00% | 7.91% | -0.91% |