PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с EAOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRSK с EAOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRSK (Aptus Defined Risk ETF) and EAOM (iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. DRSK is actively managed, while EAOM is passively managed. Over the past 5 years, DRSK returned 3.13%/yr vs 4.32%/yr for EAOM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRSK charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for EAOM.

Доходность

Сравнение доходности DRSK и EAOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у EAOM с доходностью 5.30%.

DRSK

1 день
0.34%
1 месяц
2.76%
С начала года
4.10%
6 месяцев
2.54%
1 год
8.04%
3 года*
9.30%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

EAOM

1 день
0.21%
1 месяц
2.02%
С начала года
5.30%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.38%
3 года*
10.61%
5 лет*
4.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRSK и EAOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		4.10%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%2.49%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		5.30%12.90%7.29%11.83%-15.48%6.39%10.30%

Correlation

The correlation between DRSK and EAOM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г.

0.70

The correlation between DRSK and EAOM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRSK и EAOM

Секторы
DRSK
EAOM

Технологии

35.6%
30.2%

Финансовые услуги

11.8%
16.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.5%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Промышленность

8.3%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Энергетика

3.5%
3.8%

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Сырьевые материалы

1.8%
2.8%

Технологии

DRSK
35.6%
EAOM
30.2%

Финансовые услуги

DRSK
11.8%
EAOM
16.6%

Коммуникационные услуги

DRSK
11.2%
EAOM
8.3%

Потребительский циклический сектор

DRSK
10.1%
EAOM
9.5%

Здравоохранение

DRSK
8.5%
EAOM
8.6%

Промышленность

DRSK
8.3%
EAOM
11.0%

Потребительский защитный сектор

DRSK
4.9%
EAOM
4.4%

Энергетика

DRSK
3.5%
EAOM
3.8%

Коммунальные услуги

DRSK
2.4%
EAOM
2.5%

Недвижимость

DRSK
1.9%
EAOM
2.3%

Сырьевые материалы

DRSK
1.8%
EAOM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с VEMYDRSK с YYYDRSK с SPYDRSK с JEPI
Часто сравнивают с EAOM:
EAOM с AOKEAOM с GAAEAOM с AOMEAOM с AOAEAOM с VGTEAOM с IRTREAOM с EAOK

Доходность на риск

DRSK vs. EAOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EAOM
Ранг доходности на риск EAOM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c EAOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKEAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.25

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.25

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

2.79

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.89

12.30

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. EAOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа EAOM равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и EAOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKEAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.25

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.76

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DRSK и EAOM

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, примерно равная максимальной просадке EAOM в -20.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и EAOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRSKEAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-20.73%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-5.17%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.60%

-7.63%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-20.73%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.24%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-4.96%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.17%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и EAOM

Aptus Defined Risk ETF (DRSK) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF (EAOM) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что DRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRSKEAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.27%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.19%

5.24%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

6.44%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

8.06%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.06%

7.90%

-0.84%

Сравнение комиссий DRSK и EAOM

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOM в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и EAOM

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности EAOM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.61%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
EAOM
iShares ESG Aware Moderate Allocation ETF		2.78%2.89%2.89%2.70%1.93%1.32%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRSK and EAOM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRSK has higher volatility (2.97%) compared to EAOM (2.27%). In terms of maximum drawdown, DRSK dropped -19.87% vs EAOM's -20.73%.

On 5-year performance, EAOM leads with 4.32% vs 3.13% for DRSK. On fees, EAOM is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOM has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOM has performed better with a 4.32% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for DRSK.

DRSK has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.78% for EAOM.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.79% for DRSK and 0.18% for EAOM.

EAOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRSK и EAOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор