PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRSK с EAOK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRSK с EAOK

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK).

DRSK и EAOK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRSK - это активно управляемый фонд от Aptus Capital Advisors. Фонд был запущен 8 авг. 2018 г.. EAOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock ESG Aware Conservative Allocation Index. Фонд был запущен 12 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRSK и EAOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRSK и EAOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		-2.73%7.67%12.50%2.08%-9.57%0.88%2.49%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		-0.33%11.47%5.81%10.13%-14.92%4.32%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, DRSK показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у EAOK с доходностью -0.33%.

DRSK

1 день
0.37%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-4.56%
1 год
3.47%
3 года*
5.49%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—

EAOK

1 день
0.11%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.82%
1 год
9.10%
3 года*
7.29%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Defined Risk ETF

iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с DRSK:
DRSK с SDSIDRSK с TAILDRSK с AGGDRSK с JEPIDRSK с VEMYDRSK с SPYDRSK с YYY
Часто сравнивают с EAOK:
EAOK с AOKEAOK с EAOMEAOK с PBLEAOK с SPYEAOK с TSPXEAOK с VOOEAOK с CEFS

Сравнение комиссий DRSK и EAOK

DRSK берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EAOK в 0.18%.

DRSK
Aptus Defined Risk ETF
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF

Доходность на риск

DRSK vs. EAOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRSK
Ранг доходности на риск DRSK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRSK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRSK: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRSK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRSK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRSK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EAOK
Ранг доходности на риск EAOK: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRSK c EAOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) и iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRSKEAOKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

1.41

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.04

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.08

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.45

8.13

-6.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRSK vs. EAOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRSK на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EAOK равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRSK и EAOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRSKEAOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.41

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между DRSK и EAOK составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRSK и EAOK

Дивидендная доходность DRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EAOK в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
DRSK
Aptus Defined Risk ETF		3.87%3.67%3.31%3.57%1.93%2.64%5.69%3.04%2.62%
EAOK
iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF		3.25%3.18%3.15%2.80%2.27%1.19%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRSK и EAOK

Максимальная просадка DRSK за все время составила -19.87%, примерно равная максимальной просадке EAOK в -19.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRSK и EAOK.

Загрузка...

Показатели просадок

DRSKEAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.87%

-19.91%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-4.43%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.91%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-2.73%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.15%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.15%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DRSK и EAOK

Текущая волатильность для Aptus Defined Risk ETF (DRSK) составляет 1.80%, в то время как у iShares ESG Aware Conservative Allocation ETF (EAOK) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DRSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRSKEAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.83%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

4.00%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

6.50%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

6.99%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

6.83%

+0.16%