PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRRIX с GIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRRIX с GIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX).

DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. GIPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DRRIX и GIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRRIX и GIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		-1.09%10.80%8.51%12.49%-14.43%7.94%11.09%15.68%-6.52%11.63%

Доходность по периодам

С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у GIPIX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции DRRIX уступали акциям GIPIX по среднегодовой доходности: 4.85% против 5.59% соответственно.

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%

GIPIX

1 день
1.38%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
0.71%
1 год
10.14%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.95%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIXDRRIX с DAGVX
Часто сравнивают с GIPIX:
GIPIX с JEPIGIPIX с FFRHXGIPIX с QQQGIPIX с DIVOGIPIX с GPIQGIPIX с IDVOGIPIX с SAPEX

Сравнение комиссий DRRIX и GIPIX

DRRIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GIPIX в 0.19%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio

Доходность на риск

DRRIX vs. GIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GIPIX
Ранг доходности на риск GIPIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIPIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIPIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIPIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIPIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRRIX c GIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRRIXGIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.29

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.82

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.23

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

5.36

+2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRRIX vs. GIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRRIX на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIPIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRRIX и GIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRRIXGIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.50

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.10

Корреляция

Корреляция между DRRIX и GIPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRRIX и GIPIX

Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности GIPIX в 5.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%
GIPIX
Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio		5.87%5.22%4.06%2.12%4.56%6.37%2.25%2.51%4.70%4.51%1.46%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DRRIX и GIPIX

Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки GIPIX в -29.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и GIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRRIXGIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.92%

-29.46%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-6.33%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-20.65%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.92%

-20.65%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.20%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.70%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.64%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DRRIX и GIPIX

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Goldman Sachs Balanced Strategy Portfolio (GIPIX) имеют волатильность 3.34% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRRIXGIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.36%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

4.96%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

8.18%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

7.96%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

8.07%

-1.39%