Сравнение DRRIX с ABRYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX).
DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г.. ABRYX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DRRIX и ABRYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRRIX и ABRYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 12.72% | 8.50% | 3.34% | 6.34% | -14.82% | 9.65% | 9.50% | 9.76% | -6.73% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DRRIX показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у ABRYX с доходностью 12.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRRIX имеют среднегодовую доходность 4.85%, а акции ABRYX немного впереди с 5.02%.
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
ABRYX
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRRIX и ABRYX
DRRIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ABRYX в 1.06%.
Доходность на риск
DRRIX vs. ABRYX — Ранг доходности на риск
DRRIX
ABRYX
Сравнение DRRIX c ABRYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRRIX | ABRYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 2.21 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.84 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.85 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 11.27 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRRIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.36 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DRRIX и ABRYX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRRIX и ABRYX
Дивидендная доходность DRRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ABRYX в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
ABRYX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund | 3.15% | 3.55% | 13.21% | 2.43% | 0.00% | 25.72% | 1.40% | 6.66% | 0.00% | 6.34% | 4.36% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок DRRIX и ABRYX
Максимальная просадка DRRIX за все время составила -15.92%, что меньше максимальной просадки ABRYX в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRRIX и ABRYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRRIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.92% | -26.63% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -6.93% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -19.17% | +4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.92% | -26.63% | +10.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.51% | -1.56% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.68% | +1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRRIX и ABRYX
Текущая волатильность для BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund (ABRYX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DRRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRRIX | ABRYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 4.10% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 7.58% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 9.38% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 12.13% | -5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 10.88% | -4.20% |