PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRNZ с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRNZ с XAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX Drone ETF (DRNZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

DRNZ и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRNZ - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность VettaFi Drone Index. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRNZ и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX Drone ETF (DRNZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRNZ и XAR

2026 (YTD)2025
DRNZ
REX Drone ETF		14.64%-10.89%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.65%-3.77%

Доходность по периодам

С начала года, DRNZ показывает доходность 14.64%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 7.65%.

DRNZ

1 день
1.95%
1 месяц
-4.62%
С начала года
14.64%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAR

1 день
-0.14%
1 месяц
-8.67%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.12%
1 год
58.39%
3 года*
30.77%
5 лет*
16.06%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX Drone ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с DRNZ:
DRNZ с JEDIDRNZ с UAVSDRNZ с ROBODRNZ с DFNS.LDRNZ с SMHDRNZ с REMXDRNZ с EUAD
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с FSDAXXAR с UFOXAR с DFEN

Сравнение комиссий DRNZ и XAR

DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

DRNZ
REX Drone ETF
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

DRNZ vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRNZ
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRNZ c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRNZ vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNZXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.84

-0.74

Корреляция

Корреляция между DRNZ и XAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRNZ и XAR

DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRNZ
REX Drone ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок DRNZ и XAR

Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNZXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-46.37%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-11.29%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-6.77%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRNZ и XAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNZXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.47%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

28.34%

+22.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.06%

22.92%

+28.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.06%

24.34%

+26.72%