Сравнение DRNZ с ITA
DRNZ (REX Drone ETF) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - DRNZ tracks the VettaFi Drone Index while ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 7.69%.
DRNZ
- 1 день
- -3.48%
- 1 месяц
- -16.16%
- 6 месяцев
- -29.28%
- С начала года
- -6.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITA
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- -3.60%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- 7.69%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 18.03%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам DRNZ и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | -6.81% | -12.91% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.69% | -1.31% |
Correlation
The correlation between DRNZ and ITA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. ITA — Ранг доходности на риск
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ITA
Сравнение DRNZ c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRNZ | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и ITA
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.87% | -59.72% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.87% | -7.93% | -22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -9.43% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и ITA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.52% | 22.11% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 20.28% | +30.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 23.24% | +27.28% |
Сравнение комиссий DRNZ и ITA
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и ITA
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and ITA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.38% for ITA.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор