Сравнение DRNZ с EPU
DRNZ (REX Drone ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DRNZ charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности DRNZ и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRNZ показывает доходность 27.64%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 15.85%.
DRNZ
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 27.64%
- 6 месяцев
- 32.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.70%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 25.62%
- 1 год
- 78.42%
- 3 года*
- 45.44%
- 5 лет*
- 24.32%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам DRNZ и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 27.64% | -10.89% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 15.85% | 15.10% |
Correlation
The correlation between DRNZ and EPU is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRNZ vs. EPU — Ранг доходности на риск
DRNZ
EPU
Сравнение DRNZ c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Drone ETF (DRNZ) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRNZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок DRNZ и EPU
Максимальная просадка DRNZ за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRNZ и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRNZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -60.62% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -10.68% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -18.82% | +7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRNZ и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRNZ | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.73% | 29.32% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.73% | 25.05% | +25.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.73% | 23.43% | +27.30% |
Сравнение комиссий DRNZ и EPU
DRNZ берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRNZ и EPU
DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.41% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
DRNZ and EPU have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for DRNZ.
EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for DRNZ.
DRNZ is categorized as Aerospace & Defense, while EPU is Mid Cap Blend Equities. DRNZ tracks VettaFi Drone Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.65% for DRNZ and 0.59% for EPU.
Подберите оптимальное распределение для DRNZ и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор