Сравнение DRN с XLRI
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DRN is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRN charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности DRN и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 8.15%.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
XLRI
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRN и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -16.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.15% | -0.57% |
Correlation
The correlation between DRN and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. XLRI — Ранг доходности на риск
DRN
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRN c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и XLRI
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -7.12% | -79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | 0.00% | -61.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -1.60% | -33.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 11.25% | +31.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 11.25% | +45.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 11.25% | +49.53% |
Сравнение комиссий DRN и XLRI
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и XLRI
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности XLRI в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.56% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DRN and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
XLRI has the higher dividend yield at 13.56%, compared with 1.81% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для DRN и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор