Сравнение DRN с XLRI
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DRN is passively managed, while XLRI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRN charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности DRN и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 29.87%, что значительно выше, чем у XLRI с доходностью 6.71%.
DRN
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 29.87%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- -4.65%
XLRI
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRN и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 29.87% | -16.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 6.71% | -0.57% |
Correlation
The correlation between DRN and XLRI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. XLRI — Ранг доходности на риск
DRN
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRN c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и XLRI
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -7.12% | -79.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.97% | -0.54% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.15% | -1.65% | -33.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 10.99% | +31.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.85% | 10.99% | +45.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.77% | 10.99% | +49.78% |
Сравнение комиссий DRN и XLRI
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и XLRI
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XLRI в 12.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.05% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 12.24% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DRN and XLRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.
XLRI has the higher dividend yield at 12.24%, compared with 2.05% for DRN.
DRN is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для DRN и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор