PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с WANT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while WANT is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, DRN returned -11.37%/yr vs -6.20%/yr for WANT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRN charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности DRN и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 31.28%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -16.23%.

DRN

1 день
6.31%
1 месяц
2.21%
С начала года
31.28%
6 месяцев
33.15%
1 год
17.01%
3 года*
10.04%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-4.25%

WANT

1 день
1.11%
1 месяц
-11.94%
С начала года
-16.23%
6 месяцев
-13.49%
1 год
6.64%
3 года*
15.18%
5 лет*
-6.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		31.28%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-22.49%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-16.23%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%

Correlation

The correlation between DRN and WANT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.52

The correlation between DRN and WANT shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRN и WANT

Секторы
DRN
WANT

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DRN
19.8%
WANT

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
WANT

-

Коммуникационные услуги

DRN

-

WANT
0.2%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

WANT
18.4%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

WANT

-

Энергетика

DRN

-

WANT

-

Финансовые услуги

DRN

-

WANT

-

Здравоохранение

DRN

-

WANT

-

Промышленность

DRN

-

WANT
0.0%

Технологии

DRN

-

WANT
0.2%

Коммунальные услуги

DRN

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

DRN vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.12

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.56

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.16

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

0.43

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNWANTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.12

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

-0.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.11

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DRN и WANT

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, примерно равная максимальной просадке WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-85.89%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-41.27%

+16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-63.53%

+15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-85.89%

+5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.57%

-59.62%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.09%

-43.08%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

15.44%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и WANT

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 14.37%, в то время как у Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WANT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

15.91%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.46%

39.22%

-8.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.22%

53.67%

-12.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.80%

70.68%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.69%

71.44%

-10.75%

Сравнение комиссий DRN и WANT

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и WANT

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности WANT в 0.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.03%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.64%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRN and WANT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WANT has higher volatility (15.91%) compared to DRN (14.37%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, WANT leads with -6.20% vs -11.37% for DRN. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WANT has performed better with a -6.20% return vs -11.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.64% for WANT.

DRN is categorized as REIT, while WANT is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 0.99% for DRN and 0.98% for WANT.

DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор