PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRN с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRN и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и PFFR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%6.31%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
-2.40%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.


DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

PFFR

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-5.09%
1 год
2.74%
3 года*
9.17%
5 лет*
0.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

InfraCap REIT Preferred ETF

Сравнение комиссий DRN и PFFR

DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.


Доходность на риск

DRN vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRNPFFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

0.32

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

0.48

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.06

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

0.45

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

1.11

-2.24

DRN vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа PFFR равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRNPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.32

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.06

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.05

Корреляция

Корреляция между DRN и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и PFFR

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PFFR в 8.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.41%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%

Просадки

Сравнение просадок DRN и PFFR

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PFFR.


Загрузка...

Показатели просадок


DRNPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-53.02%

-33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-6.57%

-26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-29.80%

-50.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-6.14%

-64.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-7.07%

-27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

2.68%

+9.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и PFFR

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRNPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

3.66%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

5.73%

+22.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

8.57%

+39.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

10.38%

+46.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

20.69%

+39.92%