Сравнение DRN с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
DRN и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRN и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 6.31% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и PFFR
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
DRN vs. PFFR — Ранг доходности на риск
DRN
PFFR
Сравнение DRN c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.32 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.45 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 1.11 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.32 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.06 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DRN и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и PFFR
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и PFFR
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -53.02% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -6.57% | -26.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -29.80% | -50.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -6.14% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -7.07% | -27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.68% | +9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и PFFR
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 3.66% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 5.73% | +22.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 8.57% | +39.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 10.38% | +46.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 20.69% | +39.92% |