Сравнение DRN с NAIL
DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while NAIL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -5.89%/yr vs 4.11%/yr for NAIL. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRN и NAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 36.50%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -5.89% против 4.11% соответственно.
DRN
- 1 день
- 6.09%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 24.65%
- С начала года
- 36.50%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- -10.85%
- 10 лет*
- -5.89%
NAIL
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -36.17%
- С начала года
- -8.67%
- 1 год
- -17.52%
- 3 года*
- -18.08%
- 5 лет*
- -7.37%
- 10 лет*
- 4.11%
Сравнение доходности по годам DRN и NAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 36.50% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | -55.37% | 81.86% | -25.11% | 7.50% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | -8.67% | -40.43% | -22.83% | 259.61% | -75.23% | 168.20% | -32.08% | 184.63% | -73.96% | 268.71% |
Correlation
The correlation between DRN and NAIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between DRN and NAIL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRN vs. NAIL — Ранг доходности на риск
DRN
NAIL
Сравнение DRN c NAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRN | NAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.26 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.42 | +2.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRN и NAIL
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и NAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRN | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -93.75% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.28% | -67.85% | +43.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.26% | -82.09% | +33.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -84.40% | +3.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | -93.75% | +7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.08% | -73.90% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.25% | -44.10% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 42.24% | -31.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и NAIL
Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 16.32%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRN | NAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.32% | 29.75% | -13.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.49% | 63.85% | -30.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.67% | 89.29% | -46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.00% | 87.98% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.78% | 89.62% | -28.84% |
Сравнение комиссий DRN и NAIL
И DRN, и NAIL имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и NAIL
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NAIL в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 1.81% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares | 0.68% | 1.55% | 0.63% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.35% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
DRN and NAIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAIL has higher volatility (29.75%) compared to DRN (16.32%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs NAIL's -93.75%.
On 10-year performance, NAIL leads with 4.11% vs -5.89% for DRN. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 16.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.11% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRN and NAIL have the same expense ratio: 0.99% per year.
DRN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.68% for NAIL.
DRN is categorized as REIT, while NAIL is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%).
DRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRN и NAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор