PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRN с NAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL).

DRN и NAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. NAIL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRN и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRN и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.36%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-22.60%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -22.60%. За последние 10 лет акции DRN уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -6.42% против 4.24% соответственно.

DRN

1 день
0.93%
1 месяц
-18.42%
С начала года
2.36%
6 месяцев
-10.39%
1 год
-14.15%
3 года*
-0.74%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
-6.42%

NAIL

1 день
1.03%
1 месяц
-36.70%
С начала года
-22.60%
6 месяцев
-48.88%
1 год
-37.99%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-13.73%
10 лет*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с CURENAIL с WANTNAIL с PAVENAIL с SPY

Сравнение комиссий DRN и NAIL

И DRN, и NAIL имеют комиссию равную 0.99%.

DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Доходность на риск

DRN vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRNNAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

-0.42

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.13

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.99

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.59

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.13

-1.21

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRN vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRNNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между DRN и NAIL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и NAIL

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности NAIL в 1.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.60%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		1.03%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%

Просадки

Сравнение просадок DRN и NAIL

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и NAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

DRNNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-93.75%

+7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.57%

-63.82%

+31.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-84.40%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-93.75%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.82%

-77.88%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-43.27%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

31.44%

-19.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) составляет 13.99%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что DRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRNNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.99%

24.46%

-10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.59%

57.44%

-28.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.51%

90.64%

-42.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.62%

86.63%

-30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.61%

88.61%

-28.00%