PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRN с BRZU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRN с BRZU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) and BRZU (Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%), while BRZU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRN returned -3.96%/yr vs -15.10%/yr for BRZU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. DRN charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BRZU.

Доходность

Сравнение доходности DRN и BRZU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRN показывает доходность 34.24%, что значительно выше, чем у BRZU с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции DRN превзошли акции BRZU по среднегодовой доходности: -3.96% против -15.10% соответственно.

DRN

1 день
2.62%
1 месяц
6.26%
С начала года
34.24%
6 месяцев
33.93%
1 год
16.41%
3 года*
10.01%
5 лет*
-10.77%
10 лет*
-3.96%

BRZU

1 день
1.74%
1 месяц
-9.87%
С начала года
14.47%
6 месяцев
11.16%
1 год
53.22%
3 года*
6.31%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRN и BRZU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		34.24%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%152.94%-55.37%81.86%-25.11%7.50%
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		14.47%97.99%-57.07%55.48%8.30%-39.23%-91.34%57.02%-37.21%30.80%

Correlation

The correlation between DRN and BRZU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2013 г.

0.31

Сравнение распределения секторов DRN и BRZU

Секторы
DRN
BRZU

Недвижимость

19.8%

-

Сырьевые материалы

0.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

1.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

18.7%

Финансовые услуги

-

32.7%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

10.9%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

12.8%

Недвижимость

DRN
19.8%
BRZU

-

Сырьевые материалы

DRN
0.4%
BRZU
13.7%

Коммуникационные услуги

DRN

-

BRZU
2.2%

Потребительский циклический сектор

DRN

-

BRZU
1.5%

Потребительский защитный сектор

DRN

-

BRZU
4.2%

Энергетика

DRN

-

BRZU
18.7%

Финансовые услуги

DRN

-

BRZU
32.7%

Здравоохранение

DRN

-

BRZU
2.4%

Промышленность

DRN

-

BRZU
10.9%

Технологии

DRN

-

BRZU
0.9%

Коммунальные услуги

DRN

-

BRZU
12.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL
Часто сравнивают с BRZU:
BRZU с EWZBRZU с INDLBRZU с GUSHBRZU с EWZSBRZU с SMINBRZU с FLMXBRZU с VOO

Доходность на риск

DRN vs. BRZU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRZU
Ранг доходности на риск BRZU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRZU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRZU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRZU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRZU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRZU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRN c BRZU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRNBRZUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.07

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.59

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.49

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

4.43

-2.92

DRN vs. BRZU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRN на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BRZU равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRN и BRZU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRN и BRZU

Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки BRZU в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и BRZU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRNBRZUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.32%

-99.71%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.28%

-35.97%

+11.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.26%

-58.25%

+9.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.58%

-65.00%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.32%

-98.11%

+11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.73%

-99.18%

+37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.11%

-89.55%

+54.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

12.06%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DRN и BRZU

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares (BRZU) имеют волатильность 14.29% и 14.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRNBRZUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.29%

14.76%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.42%

39.95%

-9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.19%

50.10%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.78%

55.45%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.68%

82.91%

-22.23%

Сравнение комиссий DRN и BRZU

DRN берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BRZU в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRN и BRZU

Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности BRZU в 2.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRZU
Direxion Daily Brazil Bull 2X Shares		2.33%2.39%8.73%3.24%4.70%6.29%0.78%0.95%1.04%0.74%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		1.98%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%

Часто задаваемые вопросы

DRN and BRZU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRZU has higher volatility (14.76%) compared to DRN (14.29%). In terms of maximum drawdown, DRN dropped -86.32% vs BRZU's -99.71%.

On 10-year performance, DRN leads with -3.96% vs -15.10% for BRZU. On fees, DRN is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DRN has been the lower-risk option at 14.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DRN has performed better with a -3.96% return vs -15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRN is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BRZU.

BRZU has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.98% for DRN.

DRN is categorized as REIT, while BRZU is Leveraged Equities. DRN tracks MSCI US REIT Index (300%), while BRZU tracks MSCI Brazil 25/50 Index. Their fees differ too: 0.99% for DRN and 1.29% for BRZU.

BRZU currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRN и BRZU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор