Сравнение DRN с BLDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG).
DRN и BLDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index (300%). Фонд был запущен 16 июл. 2009 г.. BLDG - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DRN и BLDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRN и BLDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.36% | -11.24% | -5.29% | 12.03% | -67.26% | 152.94% | 40.49% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | -0.71% | 4.26% | 8.18% | 1.76% | -14.66% | 22.47% | 15.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DRN показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BLDG с доходностью -0.71%.
DRN
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -18.42%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- -10.39%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- -0.74%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- -6.42%
BLDG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -4.12%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRN и BLDG
DRN берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BLDG в 0.59%.
Доходность на риск
DRN vs. BLDG — Ранг доходности на риск
DRN
BLDG
Сравнение DRN c BLDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRN | BLDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.47 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.73 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.10 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.58 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 2.11 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRN | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.47 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между DRN и BLDG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRN и BLDG
Дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности BLDG в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares | 2.60% | 2.81% | 2.24% | 2.84% | 2.70% | 4.21% | 1.90% | 2.59% | 3.11% | 0.91% |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | 6.11% | 7.46% | 7.97% | 4.99% | 3.99% | 10.40% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRN и BLDG
Максимальная просадка DRN за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRN и BLDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRN | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -27.25% | -59.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.57% | -10.80% | -21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.58% | -27.25% | -53.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.82% | -8.75% | -62.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.77% | -9.44% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.25% | 2.98% | +9.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRN и BLDG
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что DRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRN | BLDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 4.17% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.59% | 7.34% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.51% | 13.30% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.62% | 15.22% | +41.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 15.60% | +45.01% |