PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с XLVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с XLVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and XLVI (State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while XLVI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. DRLL is passively managed, while XLVI is actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for XLVI.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XLVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у XLVI с доходностью -0.67%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLVI

1 день
0.67%
1 месяц
2.30%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и XLVI

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%2.83%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		-0.67%12.79%

Correlation

The correlation between DRLL and XLVI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.04

Сравнение распределения секторов DRLL и XLVI

Секторы
DRLL
XLVI

Энергетика

99.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
XLVI

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
XLVI

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

XLVI

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

XLVI

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

XLVI

-

Финансовые услуги

DRLL

-

XLVI
100.6%

Здравоохранение

DRLL

-

XLVI

-

Промышленность

DRLL

-

XLVI

-

Недвижимость

DRLL

-

XLVI

-

Технологии

DRLL

-

XLVI

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

XLVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с XLVI:
XLVI с TMEDXLVI с XLVXLVI с VHTXLVI с BCDXLVI с FXHXLVI с IPDPXLVI с BUCK

Доходность на риск

DRLL vs. XLVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLVI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XLVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLXLVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. XLVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLXLVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XLVI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки XLVI в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLXLVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-8.14%

-15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-4.02%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.95%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XLVI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLXLVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

10.94%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

10.94%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

10.94%

+12.82%

Сравнение комиссий DRLL и XLVI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLVI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XLVI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XLVI в 11.53%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
XLVI
State Street Health Care Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.53%5.73%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and XLVI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLVI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLVI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

XLVI has the higher dividend yield at 11.53%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while XLVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.35% for XLVI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и XLVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор