PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с XLEI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while XLEI tracks the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.35%/yr for XLEI.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.42%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
1.05%
1 месяц
1.40%
С начала года
20.42%
6 месяцев
20.06%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и XLEI

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%2.83%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.42%6.77%

Correlation

The correlation between DRLL and XLEI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов DRLL и XLEI

Секторы
DRLL
XLEI

Энергетика

99.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
XLEI

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
XLEI

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

XLEI

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

XLEI

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

XLEI

-

Финансовые услуги

DRLL

-

XLEI
100.3%

Здравоохранение

DRLL

-

XLEI

-

Промышленность

DRLL

-

XLEI

-

Недвижимость

DRLL

-

XLEI

-

Технологии

DRLL

-

XLEI

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

XLEI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XOP

Доходность на риск

DRLL vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLXLEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

2.65

-2.08

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XLEI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки XLEI в -7.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-7.98%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-0.97%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.52%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XLEI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

13.16%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

13.16%

+10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

13.16%

+10.60%

Сравнение комиссий DRLL и XLEI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XLEI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности XLEI в 16.59%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		16.59%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DRLL and XLEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

XLEI has the higher dividend yield at 16.59%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while XLEI tracks S&P Energy Select Sector. They also come from different issuers: Strive and State Street. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.35% for XLEI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и XLEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор