PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с XLEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с XLEI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).

DRLL и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и XLEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и XLEI

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		39.11%2.83%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.48%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 20.48%.

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLEI

1 день
-0.66%
1 месяц
7.60%
С начала года
20.48%
6 месяцев
24.96%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ
Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с RNWZXLEI с FENYXLEI с IEOXLEI с OIHXLEI с OILTXLEI с BIL

Сравнение комиссий DRLL и XLEI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Доходность на риск

DRLL vs. XLEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLEI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c XLEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLXLEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. XLEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLXLEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

4.03

-3.34

Корреляция

Корреляция между DRLL и XLEI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и XLEI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности XLEI в 11.17%

TTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.17%10.17%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и XLEI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и XLEI.

Загрузка...

Показатели просадок

DRLLXLEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-5.31%

-18.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.92%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-0.93%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и XLEI

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRLLXLEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

11.43%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

11.43%

+11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

11.43%

+11.98%