PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

DRLL и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DRLL и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и TNGY

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		33.59%2.93%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MLPITNGY с FENYTNGY с SETMTNGY с NUKZTNGY с IONTNGY с LITPTNGY с MGNR

Сравнение комиссий DRLL и TNGY

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
DRLL
Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

DRLL vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.49

-0.86

Корреляция

Корреляция между DRLL и TNGY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и TNGY

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и TNGY

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

DRLLTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-5.30%

-18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-4.76%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-1.58%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRLLTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

14.17%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

14.17%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

14.17%

+9.32%