Сравнение DRLL с TNGY
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while TNGY is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 15.21%.
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRLL и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 2.93% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.21% | 1.81% |
Correlation
The correlation between DRLL and TNGY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. TNGY — Ранг доходности на риск
DRLL
TNGY
Сравнение DRLL c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.15 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и TNGY
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -8.86% | -14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.10% | -3.92% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -2.18% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.34% | 15.70% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 15.70% | +8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 15.70% | +8.06% |
Сравнение комиссий DRLL и TNGY
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и TNGY
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности TNGY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.41% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and TNGY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.33% for DRLL.
They also come from different issuers: Strive and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор