Сравнение DRLL с TNGY
DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. DRLL is passively managed, while TNGY is actively managed. Over the past year, DRLL returned 37.23% vs 17.82% for TNGY. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.46%.
DRLL
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- 8.84%
- 6 месяцев
- 11.16%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 37.23%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.29%
TNGY
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.46%
- 1 год
- 17.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $478.10K | $507.89K | $528.94K | |
| $649.04K | $729.60K | $624.53K |
Сравнение доходности по годам DRLL и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 29.95% | 2.90% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.46% | -2.37% |
Correlation
The correlation between DRLL and TNGY is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.70 |
The correlation between DRLL and TNGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRLL vs. TNGY — Ранг доходности на риск
DRLL
TNGY
Сравнение DRLL c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRLL | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.83 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.81 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRLL и TNGY
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки TNGY в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRLL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -9.79% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -9.79% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -4.98% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -3.68% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 3.71% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и TNGY
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Tortoise Energy Fund (TNGY) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRLL | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 6.55% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.67% | 13.75% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 16.79% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.82% | +7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 16.82% | +7.00% |
Сравнение комиссий DRLL и TNGY
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и TNGY
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности TNGY в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.34% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 4.64% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRLL and TNGY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRLL has higher volatility (7.42%) compared to TNGY (6.55%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs TNGY's -9.79%.
On 1-year performance, DRLL leads with 37.23% vs 17.82% for TNGY. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TNGY has been the lower-risk option at 6.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 37.23% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.34% for DRLL.
They also come from different issuers: Strive and Tortoise. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.85% for TNGY.
DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRLL и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор