PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с STRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRLL с STRV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 500 ETF (STRV).

DRLL и STRV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и STRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 500 ETF (STRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и STRV

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		39.11%7.74%0.02%-1.84%8.49%
STRV
Strive 500 ETF		-4.52%17.95%25.13%27.70%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно выше, чем у STRV с доходностью -4.52%.

DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

STRV

1 день
3.15%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-4.52%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.78%
3 года*
18.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Strive 500 ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ
Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с JEPQ

Сравнение комиссий DRLL и STRV

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии STRV в 0.05%.

DRLL
Strive U.S. Energy ETF
STRV
Strive 500 ETF

Доходность на риск

DRLL vs. STRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c STRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 500 ETF (STRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLSTRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.97

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.49

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.55

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.13

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. STRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа STRV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и STRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLSTRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.97

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.08

-0.39

Корреляция

Корреляция между DRLL и STRV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и STRV

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности STRV в 1.19%

TTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%
STRV
Strive 500 ETF		1.19%1.05%1.13%1.21%0.37%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и STRV

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки STRV в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и STRV.

Загрузка...

Показатели просадок

DRLLSTRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-19.00%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-12.08%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.44%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.32%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.62%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и STRV

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive 500 ETF (STRV) имеют волатильность 5.64% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRLLSTRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

9.81%

+4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

18.50%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

16.28%

+7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

16.28%

+7.13%