Сравнение DRLL с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
DRLL и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 17.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 33.59%, а RSPG немного выше – 33.74%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и RSPG
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
DRLL vs. RSPG — Ранг доходности на риск
DRLL
RSPG
Сравнение DRLL c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.54 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.32 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.18 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и RSPG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и RSPG
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и RSPG
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -79.98% | +56.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -21.05% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -6.04% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -25.63% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 7.55% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и RSPG
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.30% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 15.29% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 27.69% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 28.51% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 33.58% | -10.09% |