PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с RSPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while RSPG tracks the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 19.93%/yr for RSPG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.27%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPG

1 день
1.25%
1 месяц
-2.65%
С начала года
34.27%
6 месяцев
28.95%
1 год
47.49%
3 года*
19.93%
5 лет*
21.10%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и RSPG

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.27%7.01%6.09%4.49%17.21%

Correlation

The correlation between DRLL and RSPG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.96

The correlation between DRLL and RSPG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRLL и RSPG

Секторы
DRLL
RSPG

Энергетика

99.1%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
RSPG
100.0%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
RSPG

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

RSPG

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

RSPG

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

RSPG

-

Финансовые услуги

DRLL

-

RSPG
0.0%

Здравоохранение

DRLL

-

RSPG

-

Промышленность

DRLL

-

RSPG

-

Недвижимость

DRLL

-

RSPG

-

Технологии

DRLL

-

RSPG

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

RSPG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

DRLL vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.20

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.80

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.92

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.59

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.20

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.18

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DRLL и RSPG

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-79.98%

+56.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-12.18%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-23.06%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-5.67%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-25.47%

+17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.11%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и RSPG

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

8.19%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

16.77%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

21.69%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

28.31%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

33.57%

-9.81%

Сравнение комиссий DRLL и RSPG

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и RSPG

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, DRLL and RSPG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to RSPG (8.19%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs RSPG's -79.98%.

On 3-year performance, RSPG leads with 19.93% vs 14.67% for DRLL. On fees, RSPG is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPG has been the lower-risk option at 8.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RSPG has performed better with a 19.93% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPG is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.94% for RSPG.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор