PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRLL и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRLL и PXJ


2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
39.11%7.74%0.02%-1.84%16.56%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
39.53%8.74%0.21%14.44%32.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 39.11%, а PXJ немного выше – 39.53%.


DRLL

1 день
-1.68%
1 месяц
12.84%
С начала года
39.11%
6 месяцев
39.00%
1 год
36.68%
3 года*
15.62%
5 лет*
10 лет*

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий DRLL и PXJ

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

DRLL vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5757
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRLLPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.25

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.64

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

9.50

-3.85

DRLL vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRLLPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.05

+0.74

Корреляция

Корреляция между DRLL и PXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и PXJ

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PXJ в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.20%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок DRLL и PXJ

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


DRLLPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-94.82%

+71.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.37%

-24.32%

+4.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-68.12%

+65.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-55.59%

+47.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

6.75%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и PXJ

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRLLPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

8.26%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.76%

19.12%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

34.76%

-8.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

35.21%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.41%

39.60%

-16.19%