Сравнение DRLL с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
DRLL и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 32.99% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 39.11%, а PXJ немного выше – 39.53%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и PXJ
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
DRLL vs. PXJ — Ранг доходности на риск
DRLL
PXJ
Сравнение DRLL c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.79 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.25 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.64 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 9.50 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.79 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | -0.05 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и PXJ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и PXJ
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и PXJ
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -94.82% | +71.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -24.32% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -68.12% | +65.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -55.59% | +47.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 6.75% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и PXJ
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.26% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 19.12% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 34.76% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 35.21% | -11.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 39.60% | -16.19% |