PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с PXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while PXJ tracks the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 24.79%/yr for PXJ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 31.26%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 46.18%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и PXJ

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%32.99%

Correlation

The correlation between DRLL and PXJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.79

The correlation between DRLL and PXJ shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DRLL и PXJ

Секторы
DRLL
PXJ

Энергетика

99.1%
92.6%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

DRLL
99.1%
PXJ
92.6%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
PXJ

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

PXJ

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

PXJ

-

Финансовые услуги

DRLL

-

PXJ
0.1%

Здравоохранение

DRLL

-

PXJ

-

Промышленность

DRLL

-

PXJ
5.2%

Недвижимость

DRLL

-

PXJ

-

Технологии

DRLL

-

PXJ

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

PXJ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR

Доходность на риск

DRLL vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
3.17

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.92

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

8.24

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

23.98

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

3.17

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок DRLL и PXJ

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-94.82%

+71.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.10%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-40.03%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-66.60%

+58.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-55.67%

+47.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.46%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и PXJ

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.75%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

18.30%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

26.41%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

34.57%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

39.47%

-15.71%

Сравнение комиссий DRLL и PXJ

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и PXJ

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности PXJ в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and PXJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs PXJ's -94.82%.

On 3-year performance, PXJ leads with 24.79% vs 14.67% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, PXJ has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXJ has performed better with a 24.79% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.21% for PXJ.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Strive and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор