PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRLL с PBOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DRLL и PBOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 21.39%, а PBOG немного ниже – 20.33%.


DRLL

1 день
0.59%
1 месяц
-7.79%
С начала года
21.39%
6 месяцев
21.91%
1 год
26.18%
3 года*
12.49%
5 лет*
10 лет*

PBOG

1 день
0.25%
1 месяц
-9.73%
С начала года
20.33%
6 месяцев
21.36%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и PBOG


Correlation

The correlation between DRLL and PBOG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Strive U.S. Energy ETF

Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF

Доходность на риск

DRLL vs. PBOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 3434
Ранг коэф-та Мартина

PBOG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c PBOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DRLLPBOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.66

DRLL vs. PBOG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRLL и PBOG

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки PBOG в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и PBOG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DRLLPBOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-16.46%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.01%

-15.19%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.86%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и PBOG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DRLLPBOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

23.95%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

23.95%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

23.95%

-0.13%

Сравнение комиссий DRLL и PBOG

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и PBOG

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности PBOG в 0.14%


ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF
2.52%2.99%3.00%3.01%1.18%
PBOG
Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF
0.14%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, DRLL and PBOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 0.14% for PBOG.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Strive and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.13% for PBOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и PBOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор