Сравнение DRLL с OILT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT).
DRLL и OILT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и OILT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 39.11% | 7.74% | 0.02% | -0.86% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 44.81% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 39.11%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 44.81%.
DRLL
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 39.11%
- 6 месяцев
- 39.00%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILT
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- 44.81%
- 6 месяцев
- 44.96%
- 1 год
- 38.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и OILT
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Доходность на риск
DRLL vs. OILT — Ранг доходности на риск
DRLL
OILT
Сравнение DRLL c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.58 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.64 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 4.58 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.12 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и OILT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и OILT
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности OILT в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.20% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.27% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и OILT
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и OILT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -35.21% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -24.58% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -2.28% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.25% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 8.83% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и OILT
Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 5.64%, в то время как у Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.20% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.76% | 18.58% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 34.47% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.31% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.41% | 28.31% | -4.90% |