PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRLL с KMLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с KMLI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) are both exchange-traded funds - DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index, while KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares. DRLL is passively managed, while KMLI is actively managed. Over the past year, DRLL returned 34.54% vs -56.04% for KMLI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DRLL charges 0.41%/yr vs 1.26%/yr for KMLI.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и KMLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRLL показывает доходность 28.89%, что значительно выше, чем у KMLI с доходностью -28.41%.

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLI

1 день
1.44%
1 месяц
20.50%
6 месяцев
-32.99%
С начала года
-28.41%
1 год
-56.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и KMLI

2026 (YTD)2025
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%5.32%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		-28.41%-38.14%

Correlation

The correlation between DRLL and KMLI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов DRLL и KMLI

Секторы
DRLL
KMLI

Энергетика

99.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.2%
KMLI

-

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.8%
KMLI
100.0%

Сырьевые материалы

DRLL

-

KMLI

-

Коммуникационные услуги

DRLL

-

KMLI

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

KMLI

-

Финансовые услуги

DRLL

-

KMLI

-

Здравоохранение

DRLL

-

KMLI

-

Промышленность

DRLL

-

KMLI

-

Недвижимость

DRLL

-

KMLI

-

Технологии

DRLL

-

KMLI

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

KMLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с KMLI:
KMLI с USOIKMLI с KOIDKMLI с ASMGKMLI с KSPYKMLI с XDSQKMLI с BNDDKMLI с DBE

Доходность на риск

DRLL vs. KMLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c KMLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRLLKMLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
-0.71

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.81

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.89

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

-0.81

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.24

-1.25

+6.49

DRLL vs. KMLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа KMLI равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и KMLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRLL и KMLI

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки KMLI в -73.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и KMLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLKMLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-73.23%

+49.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.99%

-69.49%

+52.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-63.16%

+53.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-43.67%

+35.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

44.81%

-38.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и KMLI

Текущая волатильность для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) составляет 6.37%, в то время как у KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что DRLL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLKMLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

17.99%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

60.32%

-41.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

79.27%

-56.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.81%

77.86%

-54.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.81%

77.86%

-54.05%

Сравнение комиссий DRLL и KMLI

DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии KMLI в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и KMLI

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KMLI в 14.85%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF		14.85%10.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRLL and KMLI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (17.99%) compared to DRLL (6.37%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs KMLI's -73.23%.

On 1-year performance, DRLL leads with 34.54% vs -56.04% for KMLI. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DRLL has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 34.54% return vs -56.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 14.85%, compared with 2.35% for DRLL.

DRLL is categorized as Energy Equities, while KMLI is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Strive and KraneShares. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 1.26% for KMLI.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и KMLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор