Сравнение DRLL с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
DRLL и FENY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DRLL и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 16.56% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 18.19% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 33.59%, а FENY немного ниже – 33.17%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и FENY
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
DRLL vs. FENY — Ранг доходности на риск
DRLL
FENY
Сравнение DRLL c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.65 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.69 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.85 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.20 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и FENY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и FENY
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и FENY
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -74.35% | +50.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -19.11% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.72% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -23.34% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 6.67% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и FENY
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 6.28% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 14.33% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 25.29% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 26.59% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 29.72% | -6.23% |