PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRLL с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRLL с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRLL (Strive U.S. Energy ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds - DRLL tracks the Bloomberg US Energy Select Index while FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DRLL returned 14.67%/yr vs 17.98%/yr for FENY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. DRLL charges 0.41%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности DRLL и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRLL показывает доходность 31.26%, а FENY немного выше – 32.28%.

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRLL и FENY

2026 (YTD)2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%16.56%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%18.19%

Correlation

The correlation between DRLL and FENY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.98

The correlation between DRLL and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRLL и FENY

Секторы
DRLL
FENY

Энергетика

99.1%
99.7%

Потребительский циклический сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

DRLL
99.1%
FENY
99.7%

Потребительский циклический сектор

DRLL
0.9%
FENY

-

Сырьевые материалы

DRLL

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

DRLL

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

DRLL

-

FENY

-

Финансовые услуги

DRLL

-

FENY

-

Здравоохранение

DRLL

-

FENY

-

Промышленность

DRLL

-

FENY
0.1%

Недвижимость

DRLL

-

FENY

-

Технологии

DRLL

-

FENY

-

Коммунальные услуги

DRLL

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive U.S. Energy ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

DRLL vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRLL c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRLLFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.24

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.87

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.87

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.41

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRLL vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRLL на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRLL и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRLLFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

2.24

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок DRLL и FENY

Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRLLFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.73%

-74.35%

+50.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-11.78%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-21.47%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-6.35%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-23.12%

+15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

3.99%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DRLL и FENY

Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRLLFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

7.96%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.04%

16.33%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

20.39%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

26.46%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

29.80%

-6.04%

Сравнение комиссий DRLL и FENY

DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRLL и FENY

Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, DRLL and FENY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, DRLL dropped -23.73% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 17.98% vs 14.67% for DRLL. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 17.98% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.33% for DRLL.

DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: Strive and Fidelity. Their fees differ too: 0.41% for DRLL and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRLL и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор