Сравнение DRLL с BUXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX).
DRLL и BUXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BUXX - это активно управляемый фонд от Strive. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и BUXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -3.97% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 0.91% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 0.91%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и BUXX
DRLL берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Доходность на риск
DRLL vs. BUXX — Ранг доходности на риск
DRLL
BUXX
Сравнение DRLL c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.03 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 5.04 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.71 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 7.63 | -6.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 43.90 | -39.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.03 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.83 | -3.20 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и BUXX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и BUXX
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BUXX в 4.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.81% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и BUXX
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и BUXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -0.60% | -23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -0.59% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.07% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -0.05% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 0.10% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и BUXX
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 0.38% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 0.78% | +14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 1.47% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 1.48% | +22.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 1.48% | +22.01% |