Сравнение DRLL с BKGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI).
DRLL и BKGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. BKGI - это активно управляемый фонд от BNY Mellon. Фонд был запущен 2 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DRLL и BKGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRLL и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | -2.54% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 10.64% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DRLL показывает доходность 33.59%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 10.64%.
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 15.16%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRLL и BKGI
DRLL берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.
Доходность на риск
DRLL vs. BKGI — Ранг доходности на риск
DRLL
BKGI
Сравнение DRLL c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive U.S. Energy ETF (DRLL) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRLL | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.20 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.79 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.20 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 16.13 | -11.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRLL | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.20 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.66 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между DRLL и BKGI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRLL и BKGI
Дивидендная доходность DRLL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности BKGI в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.73% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DRLL и BKGI
Максимальная просадка DRLL за все время составила -23.73%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRLL и BKGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRLL | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.73% | -14.79% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.37% | -10.35% | -9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -3.56% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -2.60% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 2.05% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRLL и BKGI
Strive U.S. Energy ETF (DRLL) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что DRLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRLL | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 4.13% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.33% | 7.90% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 14.67% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 14.06% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.49% | 14.06% | +9.43% |