Сравнение DRIWX с DISVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DISVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 дек. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и DISVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и DISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.04% | 52.17% | 7.88% | 17.58% | -9.80% | 15.84% | 0.82% | 21.04% | -23.36% | 25.41% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям DISVX по среднегодовой доходности: 5.96% против 10.34% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
DISVX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- 3.04%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 41.86%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и DISVX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.
Доходность на риск
DRIWX vs. DISVX — Ранг доходности на риск
DRIWX
DISVX
Сравнение DRIWX c DISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | DISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.59 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.17 | -2.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.98 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 11.76 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.59 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.86 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и DISVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и DISVX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что сопоставимо с доходностью DISVX в 7.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 7.00% | 7.17% | 4.56% | 3.87% | 2.40% | 3.51% | 1.84% | 3.97% | 5.91% | 3.77% | 5.85% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и DISVX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и DISVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -61.57% | +34.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -13.26% | +6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -27.43% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -49.24% | +21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -9.95% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -12.23% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.36% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и DISVX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | DISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 7.27% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 11.02% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 16.51% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 15.98% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 16.74% | -6.65% |