Сравнение DRIWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции DRIWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 5.96% против 4.81% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и TDIFX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
DRIWX
TDIFX
Сравнение DRIWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.07 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.47 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 6.12 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.47 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.84 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.00 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и TDIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и TDIFX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и TDIFX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -12.21% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -2.84% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -12.21% | -15.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -12.21% | -15.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -1.83% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -1.77% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.84% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и TDIFX
Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 1.51% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 2.32% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 4.34% | +4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 5.89% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 5.05% | +5.04% |