Сравнение DRIWX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DRIWX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIWX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIWX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | -0.83% | 9.89% | 5.12% | 10.05% | -22.34% | 13.46% | 18.33% | 21.04% | -7.35% | 15.68% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 5.83% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIWX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DRIWX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 5.96% против 11.59% соответственно.
DRIWX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 5.96%
DFIVX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 22.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIWX и DFIVX
DRIWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRIWX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DRIWX
DFIVX
Сравнение DRIWX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIWX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.92 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.46 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.08 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 13.61 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIWX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 2.31 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.38 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DRIWX и DFIVX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIWX и DFIVX
Дивидендная доходность DRIWX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности DFIVX в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIWX Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund | 7.03% | 6.89% | 6.04% | 4.10% | 6.63% | 5.81% | 3.93% | 2.39% | 2.45% | 1.33% | 1.40% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 3.98% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRIWX и DFIVX
Максимальная просадка DRIWX за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIWX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIWX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -66.61% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -11.99% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.45% | -25.29% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.45% | -48.11% | +20.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -5.92% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -12.30% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.72% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIWX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2030 Target Date Retirement Income Fund (DRIWX) составляет 3.27%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DRIWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIWX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 6.92% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 10.68% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 16.67% | -7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 16.27% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.09% | 18.07% | -7.98% |