PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. DRIV is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, DRIV returned 21.80%/yr vs 39.48%/yr for FWD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DRIV charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 42.27%, что значительно выше, чем у FWD с доходностью 40.11%.

DRIV

1 день
-1.04%
1 месяц
12.34%
С начала года
42.27%
6 месяцев
41.87%
1 год
92.43%
3 года*
21.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и FWD

2026 (YTD)202520242023
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		42.27%30.42%-5.04%11.30%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between DRIV and FWD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.80

The correlation between DRIV and FWD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и FWD

Секторы
DRIV
FWD

Технологии

34.0%
52.6%

Потребительский циклический сектор

26.8%
2.4%

Промышленность

19.4%
17.7%

Сырьевые материалы

14.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.6%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

6.6%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

DRIV
34.0%
FWD
52.6%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
FWD
2.4%

Промышленность

DRIV
19.4%
FWD
17.7%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
FWD
1.8%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
FWD
2.6%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

FWD
0.8%

Энергетика

DRIV

-

FWD
2.6%

Финансовые услуги

DRIV

-

FWD
0.5%

Здравоохранение

DRIV

-

FWD
6.6%

Недвижимость

DRIV

-

FWD
0.7%

Коммунальные услуги

DRIV

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

DRIV vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.70
3.16

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.78

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.92

5.86

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.10

20.83

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWD равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.67

-1.13

Просадки

Сравнение просадок DRIV и FWD

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-29.02%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-13.03%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-29.02%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.27%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-4.06%

-11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.66%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и FWD

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с AB Disruptors ETF (FWD) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

7.77%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

18.96%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

24.15%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

24.72%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

24.72%

+2.68%

Сравнение комиссий DRIV и FWD

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и FWD

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and FWD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.36%) compared to FWD (7.77%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 21.80% for DRIV. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FWD has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DRIV.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Global X and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.68% for DRIV and 0.65% for FWD.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор