PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с DFAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIV с DFAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI).

DRIV и DFAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index. Фонд был запущен 13 апр. 2018 г.. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIV и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIV и DFAI

2026 (YTD)202520242023202220212020
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		4.48%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%15.51%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 4.03%.

DRIV

1 день
1.28%
1 месяц
-5.07%
С начала года
4.48%
6 месяцев
7.96%
1 год
48.00%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.05%
10 лет*
—

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Dimensional International Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с VGTDRIV с VOODRIV с WCLD
Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF

Сравнение комиссий DRIV и DFAI

DRIV берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.

DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DRIV vs. DFAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVDFAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.79

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.44

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.74

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

10.73

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. DFAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVDFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.62

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.75

-0.35

Корреляция

Корреляция между DRIV и DFAI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и DFAI

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAI в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		1.02%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DRIV и DFAI

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и DFAI.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIVDFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-27.44%

-14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.43%

-10.95%

-5.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-27.44%

-14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-6.23%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.42%

-5.21%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.79%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и DFAI

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.69% по сравнению с Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIVDFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.69%

6.97%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.24%

10.65%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.34%

16.73%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.73%

15.81%

+10.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

15.66%

+11.68%