PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIV с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 9.40%/yr vs 3.08%/yr for BOTZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIV показывает доходность 41.67%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

DRIV

1 день
-0.42%
1 месяц
9.37%
С начала года
41.67%
6 месяцев
40.50%
1 год
89.47%
3 года*
21.93%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		41.67%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-29.56%

Correlation

The correlation between DRIV and BOTZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2018 г.

0.83

The correlation between DRIV and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и BOTZ

Секторы
DRIV
BOTZ

Технологии

34.0%
31.8%

Потребительский циклический сектор

26.8%
6.1%

Промышленность

19.4%
48.6%

Сырьевые материалы

14.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

DRIV
34.0%
BOTZ
31.8%

Потребительский циклический сектор

DRIV
26.8%
BOTZ
6.1%

Промышленность

DRIV
19.4%
BOTZ
48.6%

Сырьевые материалы

DRIV
14.4%
BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

DRIV
5.4%
BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

DRIV

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

DRIV

-

BOTZ
0.9%

Здравоохранение

DRIV

-

BOTZ
9.0%

Недвижимость

DRIV

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с VGT
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

DRIV vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIVBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.19

+2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
1.82

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.70

1.48

+5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.32

5.08

+18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIV vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIVBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.19

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.12

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DRIV и BOTZ

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-55.54%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-19.34%

+5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-29.02%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-55.54%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-3.72%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-18.32%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.63%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и BOTZ

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) имеет более высокую волатильность в 9.23% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что DRIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.23%

7.76%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

18.41%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

23.97%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.06%

26.72%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

25.72%

+1.67%

Сравнение комиссий DRIV и BOTZ

И DRIV, и BOTZ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и BOTZ

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.75%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and BOTZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIV has higher volatility (9.23%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs BOTZ's -55.54%.

On 5-year performance, DRIV leads with 9.40% vs 3.08% for BOTZ. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DRIV has performed better with a 9.40% return vs 3.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV and BOTZ have the same expense ratio: 0.68% per year.

DRIV has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.59% for BOTZ.

DRIV is categorized as Global Equities, while BOTZ is Robotics. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор