PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DRIV с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIV с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DRIV (Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - DRIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DRIV returned 6.15%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DRIV и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DRIV показывает доходность 16.46%, а AIQ немного выше – 16.62%.

DRIV

1 день
-3.68%
1 месяц
-13.12%
6 месяцев
5.88%
С начала года
16.46%
1 год
43.11%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIV и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		16.46%30.42%-5.04%26.14%-34.13%27.80%62.76%28.54%-21.49%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between DRIV and AIQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.83

The correlation between DRIV and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DRIV и AIQ

Секторы
DRIV
AIQ

Технологии

37.3%
77.4%

Потребительский циклический сектор

25.3%
7.2%

Промышленность

18.0%
3.4%

Сырьевые материалы

13.7%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DRIV
37.3%
AIQ
77.4%

Потребительский циклический сектор

DRIV
25.3%
AIQ
7.2%

Промышленность

DRIV
18.0%
AIQ
3.4%

Сырьевые материалы

DRIV
13.7%
AIQ

-

Коммуникационные услуги

DRIV
5.7%
AIQ
11.0%

Потребительский защитный сектор

DRIV

-

AIQ

-

Энергетика

DRIV

-

AIQ

-

Финансовые услуги

DRIV

-

AIQ
0.5%

Здравоохранение

DRIV

-

AIQ
0.4%

Недвижимость

DRIV

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

DRIV

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с DRIV:
DRIV с IDRVDRIV с KARSDRIV с LITDRIV с QCLNDRIV с WCLDDRIV с VOODRIV с TAN
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

DRIV vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIV
Ранг доходности на риск DRIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIV c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIVAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.27

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.73

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

6.08

+1.85

DRIV vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIV на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIV и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIV и AIQ

Максимальная просадка DRIV за все время составила -41.93%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIV и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIVAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.93%

-44.66%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.99%

-16.47%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.18%

-26.35%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.93%

-44.66%

+2.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-15.44%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.06%

-9.79%

-5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

5.77%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIV и AIQ

Текущая волатильность для Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV) составляет 10.54%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что DRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIVAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.47%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

24.11%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.67%

27.70%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.80%

26.27%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

25.92%

+1.79%

Сравнение комиссий DRIV и AIQ

И DRIV, и AIQ имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIV и AIQ

Дивидендная доходность DRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
DRIV
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF		0.64%1.07%2.07%1.62%1.24%0.32%0.29%1.23%2.79%

Часто задаваемые вопросы

DRIV and AIQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to DRIV (10.54%). In terms of maximum drawdown, DRIV dropped -41.93% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs 6.15% for DRIV. Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. On volatility, DRIV has been the lower-risk option at 10.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs 6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIV and AIQ have the same expense ratio: 0.68% per year.

DRIV has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.08% for AIQ.

DRIV is categorized as Global Equities, while AIQ is Technology Equities. DRIV tracks Solactive Autonomous & Electric Vehicles Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index.

DRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIV и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор