Сравнение DRIP с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
DRIP и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.33% | -0.69% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.19% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 16.19%.
DRIP
- 1 день
- 7.73%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -45.52%
- 1 год
- -56.42%
- 3 года*
- -30.21%
- 5 лет*
- -45.32%
- 10 лет*
- -46.64%
TSMG
- 1 день
- 13.90%
- 1 месяц
- -18.04%
- С начала года
- 16.19%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 217.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и TSMG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
DRIP vs. TSMG — Ранг доходности на риск
DRIP
TSMG
Сравнение DRIP c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | 2.98 | -3.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 3.08 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.39 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.44 | -7.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 20.11 | -21.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.98 | -3.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 1.00 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и TSMG составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TSMG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности TSMG в 9.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.98% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.88% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TSMG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -63.67% | -36.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | -35.29% | -40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -26.30% | -73.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -18.22% | -72.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.77% | 11.30% | +35.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 16.88%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 29.05%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 29.05% | -12.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.41% | 54.76% | -15.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.99% | 77.02% | -10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.82% | 81.35% | -12.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.13% | 81.35% | +15.78% |