Сравнение DRIP с TERG
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | 6.34% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between DRIP and TERG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. TERG — Ранг доходности на риск
DRIP
TERG
Сравнение DRIP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 9.90 | -10.32 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TERG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -49.52% | -50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -15.98% | -83.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -13.73% | -76.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 139.25% | -83.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 139.25% | -70.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 139.25% | -42.66% |
Сравнение комиссий DRIP и TERG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TERG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and TERG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор