Сравнение DRIP с TERG
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DRIP is passively managed, while TERG is actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.85%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
DRIP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -12.01%
- 6 месяцев
- -45.22%
- С начала года
- -48.85%
- 1 год
- -51.35%
- 3 года*
- -27.47%
- 5 лет*
- -44.18%
- 10 лет*
- -42.26%
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.85% | 10.62% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between DRIP and TERG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. TERG — Ранг доходности на риск
DRIP
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DRIP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TERG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -58.90% | -41.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -58.90% | -41.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.52% | -16.56% | -73.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.53% | 154.92% | -98.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.91% | 154.92% | -87.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.86% | 154.92% | -59.06% |
Сравнение комиссий DRIP и TERG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TERG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and TERG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор