Сравнение DRIP с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
DRIP и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIP и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -53.90% | 6.34% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 102.79% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 102.79%.
DRIP
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -30.07%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -51.15%
- 1 год
- -60.00%
- 3 года*
- -31.92%
- 5 лет*
- -46.13%
- 10 лет*
- -47.04%
TERG
- 1 день
- 14.40%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- 102.79%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIP и TERG
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
DRIP vs. TERG — Ранг доходности на риск
DRIP
TERG
Сравнение DRIP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 10.56 | -10.99 |
Корреляция
Корреляция между DRIP и TERG составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и TERG
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 4.28% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и TERG
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -39.32% | -60.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -30.58% | -69.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.30% | -9.77% | -80.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.53% | 124.59% | -58.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 124.59% | -55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.12% | 124.59% | -27.47% |