PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с SPXS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).

DRIP и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-53.90%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		15.24%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -53.90%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям SPXS по среднегодовой доходности: -47.04% против -39.79% соответственно.

DRIP

1 день
4.02%
1 месяц
-30.07%
С начала года
-53.90%
6 месяцев
-51.15%
1 год
-60.00%
3 года*
-31.92%
5 лет*
-46.13%
10 лет*
-47.04%

SPXS

1 день
-8.58%
1 месяц
16.13%
С начала года
15.24%
6 месяцев
8.20%
1 год
-41.31%
3 года*
-36.25%
5 лет*
-31.30%
10 лет*
-39.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SPXP.LSPXS с SQQQSPXS с SPYSPXS с UVXY

Сравнение комиссий DRIP и SPXS

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Доходность на риск

DRIP vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 22
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSPXSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.76

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.52

-0.93

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.65

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.76

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

-0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

-0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.81

+0.39

Корреляция

Корреляция между DRIP и SPXS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SPXS

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPXS в 3.17%

TTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		4.28%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		3.17%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SPXS

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPXS.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-65.10%

-10.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-87.42%

-9.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.52%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-96.27%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.55%

55.70%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SPXS

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) составляет 14.57%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что DRIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

16.04%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.68%

28.28%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.53%

54.62%

+11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.89%

50.42%

+18.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.12%

53.50%

+43.62%