PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DRIP charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью -25.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIP имеют среднегодовую доходность -42.95%, а акции SPXS немного впереди с -42.01%.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between DRIP and SPXS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

0.44

The correlation between DRIP and SPXS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

DRIP vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
-1.38

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
-2.31

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.75

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.96

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

-1.62

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXS равному -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

-1.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

-0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

-0.79

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

-0.83

+0.42

Просадки

Сравнение просадок DRIP и SPXS

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-100.00%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-50.77%

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-84.13%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-90.11%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-99.63%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-100.00%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-96.30%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

30.04%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и SPXS

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

8.51%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

26.82%

+16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

35.54%

+20.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

50.39%

+17.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

53.54%

+43.05%

Сравнение комиссий DRIP и SPXS

DRIP берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и SPXS

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and SPXS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, SPXS leads with -42.01% vs -42.95% for DRIP. On fees, DRIP is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXS has performed better with a -42.01% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRIP is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 3.99% for DRIP.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 1.08% for SPXS.

DRIP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор