PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с PSCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с PSCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and PSCE (Invesco S&P SmallCap Energy ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while PSCE is a Energy Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.06%/yr vs -2.41%/yr for PSCE. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PSCE.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и PSCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 32.36%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям PSCE по среднегодовой доходности: -42.06% против -2.41% соответственно.

DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

PSCE

1 день
-0.07%
1 месяц
-9.83%
С начала года
32.36%
6 месяцев
31.96%
1 год
45.44%
3 года*
10.31%
5 лет*
8.34%
10 лет*
-2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и PSCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-41.20%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		32.36%-9.00%-5.47%5.07%48.45%59.85%-40.31%-14.93%-42.98%-26.70%

Correlation

The correlation between DRIP and PSCE is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.91

The correlation between DRIP and PSCE has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

Invesco S&P SmallCap Energy ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с PSCE:
PSCE с XESPSCE с XOPPSCE с XLEPSCE с AVUVPSCE с IEOPSCE с SPYPSCE с FENY

Доходность на риск

DRIP vs. PSCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
PSCE
Ранг доходности на риск PSCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c PSCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPPSCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.67

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.23

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.59

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.00

-12.25

DRIP vs. PSCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и PSCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и PSCE

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и PSCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPPSCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-96.21%

-3.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-12.70%

-49.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-44.57%

-31.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-45.42%

-50.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-90.70%

-9.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-76.48%

-23.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-58.87%

-31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

4.15%

+29.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и PSCE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPPSCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

8.83%

+9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

18.94%

+24.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

27.51%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

37.39%

+30.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

43.20%

+53.13%

Сравнение комиссий DRIP и PSCE

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и PSCE

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PSCE в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
PSCE
Invesco S&P SmallCap Energy ETF		2.28%2.39%1.70%2.57%1.70%0.46%0.87%0.14%0.22%0.04%0.22%0.82%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and PSCE have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (18.04%) compared to PSCE (8.83%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs PSCE's -96.21%.

On 10-year performance, PSCE leads with -2.41% vs -42.06% for DRIP. On fees, PSCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCE has performed better with a -2.41% return vs -42.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.28% for PSCE.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while PSCE is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while PSCE tracks S&P SmallCap 600 Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.29% for PSCE.

PSCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и PSCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор