Сравнение DRIP с OILT
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DRIP returned -56.10% vs 47.26% for OILT. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for OILT.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и OILT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 35.33%.
DRIP
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -50.45%
- 6 месяцев
- -43.03%
- 1 год
- -56.10%
- 3 года*
- -30.92%
- 5 лет*
- -41.62%
- 10 лет*
- -42.95%
OILT
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.33%
- 6 месяцев
- 29.79%
- 1 год
- 47.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DRIP и OILT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -50.45% | -14.81% | 1.27% | 2.54% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 35.33% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
Correlation
The correlation between DRIP and OILT is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г. | -0.95 |
The correlation between DRIP and OILT has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. OILT — Ранг доходности на риск
DRIP
OILT
Сравнение DRIP c OILT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIP | OILT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.27 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 3.44 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 8.37 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 1.70 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.42 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок DRIP и OILT
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и OILT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -35.21% | -64.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.84% | -13.79% | -50.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -8.67% | -91.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.45% | -12.93% | -77.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.12% | 5.66% | +28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и OILT
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | OILT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 9.94% | +9.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 21.13% | +21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 28.09% | +27.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.36% | 28.72% | +39.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.59% | 28.72% | +67.87% |
Сравнение комиссий DRIP и OILT
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и OILT
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности OILT в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.99% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.43% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and OILT have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.66%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs OILT's -35.21%.
On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs -56.10% for DRIP. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs -56.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.43% for OILT.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while OILT is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and Texas Capital. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.35% for OILT.
OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и OILT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор