PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с IGE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.06%/yr vs 9.09%/yr for IGE. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -41.20%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 15.54%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям IGE по среднегодовой доходности: -42.06% против 9.09% соответственно.

DRIP

1 день
-0.94%
1 месяц
18.92%
С начала года
-41.20%
6 месяцев
-40.68%
1 год
-42.23%
3 года*
-27.26%
5 лет*
-38.71%
10 лет*
-42.06%

IGE

1 день
-0.66%
1 месяц
-6.23%
С начала года
15.54%
6 месяцев
14.58%
1 год
31.93%
3 года*
18.55%
5 лет*
16.34%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и IGE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-41.20%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		15.54%20.41%7.55%3.12%33.24%39.42%-19.58%17.16%-21.59%0.82%

Correlation

The correlation between DRIP and IGE is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

-0.89

The correlation between DRIP and IGE shifts across timeframes, from -0.89 (all time) to -0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

DRIP vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIPIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.95

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.63

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

3.65

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

11.94

-13.19

DRIP vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIP и IGE

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-67.55%

-32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.18%

-8.80%

-53.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-19.49%

-56.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-25.72%

-70.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-60.57%

-39.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.93%

-8.73%

-91.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.46%

-18.87%

-71.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.75%

2.68%

+31.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и IGE

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с iShares North American Natural Resources ETF (IGE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.04%

5.32%

+12.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.68%

12.96%

+30.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.75%

16.51%

+40.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.37%

22.41%

+45.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.33%

24.93%

+71.40%

Сравнение комиссий DRIP и IGE

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и IGE

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности IGE в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.36%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		2.07%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and IGE have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (18.04%) compared to IGE (5.32%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs IGE's -67.55%.

On 10-year performance, IGE leads with 9.09% vs -42.06% for DRIP. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGE has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGE has performed better with a 9.09% return vs -42.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.07% for IGE.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while IGE is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while IGE tracks S&P North American Natural Resources Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор