PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIP с HYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

DRIP и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DRIP - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIP и HYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.33%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		-0.11%8.59%7.97%11.54%-10.98%3.76%4.47%14.09%-2.02%6.07%

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям HYG по среднегодовой доходности: -46.64% против 5.16% соответственно.

DRIP

1 день
7.73%
1 месяц
-18.22%
С начала года
-50.33%
6 месяцев
-45.52%
1 год
-56.42%
3 года*
-30.21%
5 лет*
-45.32%
10 лет*
-46.64%

HYG

1 день
0.24%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.91%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.66%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с KOLDDRIP с DUGDRIP с ERYDRIP с GLL
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий DRIP и HYG

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

DRIP vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 33
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

1.25

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.32

1.87

-3.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

1.82

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.22

9.57

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа HYG равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

1.25

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

0.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.48

0.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.45

-0.87

Корреляция

Корреляция между DRIP и HYG составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и HYG

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности HYG в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.98%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.88%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DRIP и HYG

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIPHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-34.25%

-65.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-3.93%

-72.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.75%

-15.79%

-80.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-22.03%

-77.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-1.05%

-98.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.30%

-3.27%

-87.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.77%

0.75%

+46.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и HYG

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIPHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

2.30%

+14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.41%

2.93%

+36.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.99%

5.57%

+61.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.82%

7.51%

+61.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.13%

8.31%

+88.82%