PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIP с FXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIP с FXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.95%/yr vs 6.52%/yr for FXN. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for FXN.

Доходность

Сравнение доходности DRIP и FXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIP показывает доходность -50.45%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 36.03%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям FXN по среднегодовой доходности: -42.95% против 6.52% соответственно.

DRIP

1 день
-3.05%
1 месяц
9.61%
С начала года
-50.45%
6 месяцев
-43.03%
1 год
-56.10%
3 года*
-30.92%
5 лет*
-41.62%
10 лет*
-42.95%

FXN

1 день
1.09%
1 месяц
-1.59%
С начала года
36.03%
6 месяцев
30.89%
1 год
52.01%
3 года*
16.66%
5 лет*
17.30%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIP и FXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		-50.45%-14.81%1.27%-17.24%-73.57%-79.74%-42.76%-36.11%49.62%-9.05%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		36.03%3.39%0.27%0.97%46.92%51.79%-19.91%-6.76%-24.79%-5.02%

Correlation

The correlation between DRIP and FXN is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2015 г.

-0.96

The correlation between DRIP and FXN has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares

First Trust Energy AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с DRIP:
DRIP с GUSHDRIP с SCODRIP с XOPDRIP с DUGDRIP с KOLDDRIP с NRGDDRIP с ERY
Часто сравнивают с FXN:
FXN с XLEFXN с TANFXN с XEG.TOFXN с FENYFXN с VCLNFXN с SOXXFXN с XLC

Доходность на риск

DRIP vs. FXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIP
Ранг доходности на риск DRIP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIP: 11
Ранг коэф-та Мартина
FXN
Ранг доходности на риск FXN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXN: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIP c FXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIPFXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.23

-3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.84

-4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

4.42

-5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

12.53

-14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIP vs. FXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIP на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа FXN равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIP и FXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIPFXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.01

2.23

-3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.60

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.45

0.19

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

0.06

-0.48

Просадки

Сравнение просадок DRIP и FXN

Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и FXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIPFXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-87.39%

-12.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.84%

-11.82%

-52.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.02%

-31.69%

-44.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.24%

-31.69%

-64.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.92%

-80.63%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-3.71%

-96.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.45%

-37.99%

-52.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.12%

4.17%

+29.95%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIP и FXN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.66% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIPFXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

7.52%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

17.08%

+25.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.64%

23.55%

+32.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

28.92%

+39.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.59%

35.00%

+61.59%

Сравнение комиссий DRIP и FXN

DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIP и FXN

Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности FXN в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIP
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares		3.99%2.86%4.38%5.09%0.00%0.00%0.01%0.96%0.58%0.00%0.00%0.00%
FXN
First Trust Energy AlphaDEX Fund		1.76%2.53%2.50%3.09%2.28%0.87%4.71%1.47%1.43%1.17%1.05%2.36%

Часто задаваемые вопросы

DRIP and FXN have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIP has higher volatility (19.66%) compared to FXN (7.52%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs FXN's -87.39%.

On 10-year performance, FXN leads with 6.52% vs -42.95% for DRIP. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXN has performed better with a 6.52% return vs -42.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.

DRIP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 1.76% for FXN.

DRIP is categorized as Leveraged Equities, while FXN is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.64% for FXN.

FXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIP и FXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор