Сравнение DRIP с FXN
DRIP (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - DRIP is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DRIP returned -42.02%/yr vs 6.15%/yr for FXN. Their -0.96 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DRIP charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности DRIP и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRIP показывает доходность -48.80%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 29.35%. За последние 10 лет акции DRIP уступали акциям FXN по среднегодовой доходности: -42.02% против 6.15% соответственно.
DRIP
- 1 день
- 7.79%
- 1 месяц
- -14.81%
- 6 месяцев
- -32.63%
- С начала года
- -48.80%
- 1 год
- -52.43%
- 3 года*
- -22.07%
- 5 лет*
- -43.77%
- 10 лет*
- -42.02%
- Всё время*
- -41.45%
FXN
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 6.15%
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $17.00M | $56.52M | $126.54M | |
| $7.75M | $9.24M | $36.65M |
Сравнение доходности по годам DRIP и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | -48.80% | -14.81% | 1.27% | -17.24% | -73.57% | -79.74% | -42.76% | -36.11% | 49.62% | -9.05% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 29.35% | 3.39% | 0.27% | 0.97% | 46.92% | 51.79% | -19.91% | -6.76% | -24.79% | -5.02% |
Correlation
The correlation between DRIP and FXN is -0.95, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г. | -0.96 |
The correlation between DRIP and FXN has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRIP vs. FXN — Ранг доходности на риск
DRIP
FXN
Сравнение DRIP c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DRIP | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.98 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.39 | -8.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DRIP и FXN
Максимальная просадка DRIP за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIP и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRIP | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -87.39% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.18% | -13.41% | -48.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.02% | -31.69% | -44.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.24% | -31.69% | -64.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.92% | -80.63% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -8.44% | -91.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.57% | -37.72% | -52.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.50% | 5.39% | +33.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIP и FXN
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares (DRIP) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что DRIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRIP | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 6.90% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.90% | 17.18% | +27.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.37% | 23.34% | +34.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.58% | 28.71% | +38.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.72% | 34.81% | +60.91% |
Сравнение комиссий DRIP и FXN
DRIP берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIP и FXN
Дивидендная доходность DRIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bear 2x Shares | 3.47% | 2.86% | 4.38% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.96% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
DRIP and FXN have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRIP has higher volatility (19.39%) compared to FXN (6.90%). In terms of maximum drawdown, DRIP dropped -99.95% vs FXN's -87.39%.
On 10-year performance, FXN leads with 6.15% vs -42.02% for DRIP. On fees, FXN is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FXN has been the lower-risk option at 6.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXN has performed better with a 6.15% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXN is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for DRIP.
DRIP has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.70% for FXN.
DRIP is categorized as Leveraged Equities, while FXN is Energy Equities. DRIP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (-300%), while FXN tracks StrataQuant Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.07% for DRIP and 0.64% for FXN.
FXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRIP и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор