Сравнение DRILX с DFLVX
DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) and DFLVX (DFA U.S. Large Cap Value Portfolio) are both mutual funds - DRILX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRILX returned 12.62%/yr vs 11.92%/yr for DFLVX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции DRILX превзошли акции DFLVX по среднегодовой доходности: 12.62% против 11.92% соответственно.
DRILX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.29%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.62%
DFLVX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.25%
- 1 год
- 34.11%
- 3 года*
- 19.29%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение доходности по годам DRILX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 11.65% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 15.74% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Correlation
The correlation between DRILX and DFLVX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.86 |
The correlation between DRILX and DFLVX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DRILX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFLVX
Сравнение DRILX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 5.79 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 21.25 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | 3.08 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.69 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.53 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFLVX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DRILX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -65.65% | +32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.58% | -5.86% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.76% | -16.64% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -19.83% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -41.79% | +8.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.23% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -8.47% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.59% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFLVX
Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что DRILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.79% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.19% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 11.03% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 15.88% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 18.38% | -2.63% |
Сравнение комиссий DRILX и DFLVX
И DRILX, и DFLVX имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFLVX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности DFLVX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.46% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.34% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DRILX and DFLVX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRILX has higher volatility (3.17%) compared to DFLVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, DRILX dropped -33.48% vs DFLVX's -65.65%.
DFLVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DRILX и DFLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор