Сравнение DRILX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DRILX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DRILX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRILX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | -3.79% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DRILX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRILX имеют среднегодовую доходность 11.20%, а акции DFIVX немного впереди с 11.29%.
DRILX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.01%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 11.20%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRILX и DFIVX
DRILX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DRILX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DRILX
DFIVX
Сравнение DRILX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRILX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.59 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.56 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 11.62 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRILX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.03 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.87 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.63 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.38 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DRILX и DFIVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRILX и DFIVX
Дивидендная доходность DRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DRILX и DFIVX
Максимальная просадка DRILX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRILX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRILX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -66.61% | +33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.99% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -25.29% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -48.11% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -8.44% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -12.30% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.75% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRILX и DFIVX
Текущая волатильность для Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) составляет 4.39%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRILX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.28% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 10.36% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.88% | 16.49% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.77% | 16.24% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.06% | -2.35% |