PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIKX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DRIKX с DFIVX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) and DFIVX (DFA International Value Portfolio Institutional Class) are both mutual funds - DRIKX is a Target Retirement Date fund managed by Dimensional, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Over the past 10 years, DRIKX returned 12.73%/yr vs 12.25%/yr for DFIVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DRIKX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности DRIKX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DRIKX показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 10.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIKX имеют среднегодовую доходность 12.73%, а акции DFIVX немного отстают с 12.25%.

DRIKX

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.59%
С начала года
9.63%
6 месяцев
8.64%
1 год
22.60%
3 года*
18.97%
5 лет*
10.97%
10 лет*
12.73%

DFIVX

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.53%
С начала года
10.39%
6 месяцев
9.96%
1 год
32.31%
3 года*
23.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DRIKX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		9.63%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		10.39%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between DRIKX and DFIVX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.83

The correlation between DRIKX and DFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

DFA International Value Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с FWLSXDRIKX с AAATXDRIKX с VFFVXDRIKX с DRIJX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

DRIKX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIKX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DRIKXDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.37

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.19

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.54

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

13.75

-0.78

DRIKX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIKX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIKX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DRIKX и DFIVX

Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DRIKXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.48%

-66.61%

+33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-9.58%

+0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-14.39%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-25.29%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.48%

-48.11%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-2.60%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-12.22%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.46%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIKX и DFIVX

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с DFA International Value Portfolio Institutional Class (DFIVX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DRIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DRIKXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.49%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

11.50%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

14.29%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

16.32%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

17.75%

-2.03%

Сравнение комиссий DRIKX и DFIVX

DRIKX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIVX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIKX и DFIVX

Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности DFIVX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio Institutional Class		3.82%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.35%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DRIKX and DFIVX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (4.78%) compared to DFIVX (4.49%). In terms of maximum drawdown, DRIKX dropped -33.48% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DRIKX и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор