Сравнение DRIKX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DRIKX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIKX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIKX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | -3.82% | 19.29% | 17.19% | 21.26% | -15.32% | 21.28% | 14.20% | 25.63% | -9.16% | 21.59% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIKX показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DRIKX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 11.10% против 12.94% соответственно.
DRIKX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 11.10%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIKX и DFEOX
DRIKX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIKX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DRIKX
DFEOX
Сравнение DRIKX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIKX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.98 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 4.74 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIKX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.93 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.62 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.51 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DRIKX и DFEOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIKX и DFEOX
Дивидендная доходность DRIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIKX Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund | 1.54% | 1.24% | 2.44% | 3.19% | 3.92% | 2.37% | 2.41% | 2.12% | 2.27% | 1.18% | 1.39% | 0.00% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRIKX и DFEOX
Максимальная просадка DRIKX за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIKX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIKX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -56.77% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.28% | -12.58% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -22.86% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | -36.55% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -8.28% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -7.25% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.69% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIKX и DFEOX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) имеют волатильность 4.40% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIKX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.20% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 8.49% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.87% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.76% | 16.88% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.98% | -2.27% |