Сравнение DRIJX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -0.28% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 1.06% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 11.57% против 5.51% соответственно.
DRIJX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 19.95%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 11.57%
URINX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и URINX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. URINX — Ранг доходности на риск
DRIJX
URINX
Сравнение DRIJX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 2.68 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.63 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 11.27 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.88 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.74 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и URINX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и URINX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности URINX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.54% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.05% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и URINX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -15.27% | -18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.92% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -15.27% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -15.27% | -18.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -2.38% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.93% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.03% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и URINX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.57% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 3.86% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 6.08% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.23% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 5.79% | +9.83% |