Сравнение DRIJX с FISNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FISNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и FISNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и FISNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 10.28% |
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 0.38% | 11.53% | 5.63% | 10.21% | -13.01% | 5.62% | 10.81% | 14.65% | -3.42% | 5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FISNX с доходностью 0.38%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
FISNX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и FISNX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FISNX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. FISNX — Ранг доходности на риск
DRIJX
FISNX
Сравнение DRIJX c FISNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | FISNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.41 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.45 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.80 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и FISNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и FISNX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FISNX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% |
FISNX Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund | 3.67% | 3.68% | 4.39% | 3.17% | 5.92% | 6.53% | 3.63% | 5.29% | 5.20% | 2.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и FISNX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что больше максимальной просадки FISNX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FISNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -18.11% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -3.92% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -18.11% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -2.79% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -3.52% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.00% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и FISNX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Flex Freedom Blend 2010 Fund (FISNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | FISNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 2.61% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 3.60% | +4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 5.57% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 6.37% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 6.42% | +9.20% |