PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DRIJX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund
-1.13%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DRIJX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.93% соответственно.


DRIJX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.47%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DRIJX и DFUSX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DRIJX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DRIJXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.52

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

6.06

+1.76

DRIJX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DRIJXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между DRIJX и DFUSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и DFUSX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund
2.56%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и DFUSX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DRIJXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-54.96%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.10%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-24.58%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-33.79%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-6.21%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-10.66%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.58%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и DFUSX

Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DRIJXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

5.35%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

9.09%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

18.15%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

16.88%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

18.05%

-2.43%