PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DRIJX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DRIJX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DRIJX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DRIJX и FIRMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		-1.13%19.64%17.05%21.37%-15.25%21.63%14.09%25.59%-9.14%21.76%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%2.77%8.57%10.57%-1.80%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции DRIJX превзошли акции FIRMX по среднегодовой доходности: 11.47% против 4.00% соответственно.

DRIJX

1 день
2.48%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
1.57%
1 год
19.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.47%

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с DRIJX:
DRIJX с SWTSXDRIJX с FXAIXDRIJX с FFFHXDRIJX с VOODRIJX с FISNXDRIJX с FTLSXDRIJX с DFUSX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий DRIJX и FIRMX

DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FIRMX в 0.45%.

FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DRIJX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DRIJX
Ранг доходности на риск DRIJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIJX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIJX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DRIJX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DRIJXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.38

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.30

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.82

9.15

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DRIJX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DRIJX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DRIJX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DRIJXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.47

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.90

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.20

Корреляция

Корреляция между DRIJX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DRIJX и FIRMX

Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIJX
Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund		2.56%2.49%2.53%3.40%3.98%2.87%4.15%2.18%2.29%1.25%1.40%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок DRIJX и FIRMX

Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, примерно равная максимальной просадке FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DRIJXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-33.73%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-3.44%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.49%

-16.11%

-7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-16.11%

-17.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.46%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.73%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.87%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DRIJX и FIRMX

Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DRIJXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.13%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

2.94%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

4.64%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

5.22%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

4.48%

+11.14%