Сравнение DRIJX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DRIJX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DRIJX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DRIJX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | -1.13% | 19.64% | 17.05% | 21.37% | -15.25% | 21.63% | 14.09% | 25.59% | -9.14% | 21.76% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DRIJX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DRIJX имеют среднегодовую доходность 11.47%, а акции DGEIX немного отстают с 11.39%.
DRIJX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.47%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DRIJX и DGEIX
DRIJX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DRIJX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DRIJX
DGEIX
Сравнение DRIJX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DRIJX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.92 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.84 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 8.72 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DRIJX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.59 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DRIJX и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DRIJX и DGEIX
Дивидендная доходность DRIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRIJX Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund | 2.56% | 2.49% | 2.53% | 3.40% | 3.98% | 2.87% | 4.15% | 2.18% | 2.29% | 1.25% | 1.40% | 0.00% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DRIJX и DGEIX
Максимальная просадка DRIJX за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DRIJX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DRIJX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.55% | -59.77% | +26.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.85% | -12.05% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.49% | -25.20% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.55% | -37.00% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -6.38% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -8.05% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DRIJX и DGEIX
Текущая волатильность для Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fund (DRIJX) составляет 5.03%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DRIJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DRIJX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 5.52% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 9.23% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 16.60% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.65% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 16.86% | -1.24% |